Accendere il forno a 180°.
Nel frattempo lavare i peperoni, tagliarli a faldoni, eliminare i semi e la parte bianca interna e scottarli in poca acqua per circa 8 minuti, il tempo necessario a che diventino leggermente morbidi.
Scolarli e tamponarli bene con della carta assorbente.
Tagliare le mozzarelle a fette non troppo spesse e sistemarle in modo che perdano la loro acqua.
Scolare i filetti di acciuga e iniziare a comporre gli involtini.
Farcire quindi ogni faldone di peperone con un pezzo di mozzarella e due filetti di acciuga: arrotolare delicatamente i peperoni in modo da ottenere degli involtini e fermarne due per volta con dei bastoncini di legno.
Sistemare gli involtini di peperone in una teglia da forno ricoperta da carta da forno: condire con poco prezzemolo tritato, pepe, sale e un filo d'olio.
Infornare e cuocere circa 20 minuti.
Servire caldi, tiepidi o freddi.